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数量方法(Quantitative Methods)在 CFA Level I 占 6-9% 权重,是后续估值、固收、组合管理的工具箱,套路固定、最容易靠练习拿分。框架如下。
一、货币时间价值 TVM:现值/终值、年金(ordinary annuity 与 annuity due)、永续年金、名义利率与实际利率、复利频率。
二、投资决策工具:净现值 NPV、内部收益率 IRR、三种收益率衡量(持有期收益率 HPR、时间加权收益率 TWRR、货币加权收益率 MWRR)。
三、统计基础:集中趋势(算术/几何/调和平均、中位数、众数)、离散度(方差、标准差、变异系数 CV)、偏度(skewness)与峰度(kurtosis)。
四、概率:条件概率、贝叶斯公式、期望与方差、协方差与相关系数、排列组合。
五、概率分布:正态分布、对数正态分布、二项分布。
六、抽样与推断:中心极限定理 CLT、标准误、置信区间、假设检验(t/z 检验、p 值)、简单线性回归入门。
高频考点:计算器五键(N/I-Y/PV/PMT/FV)熟练度、TWRR 与 MWRR 区分、68/95/99.7 法则、CLT、p 值与显著性、NPV 与 IRR 冲突取 NPV。
学习建议:先把金融计算器练到肌肉记忆,TVM 和收益率题不能卡壳;统计部分重在辨析概念(比如几何均值 vs 算术均值、相关不等于因果),不要死背公式。
一、货币时间价值 TVM:现值/终值、年金(ordinary annuity 与 annuity due)、永续年金、名义利率与实际利率、复利频率。
二、投资决策工具:净现值 NPV、内部收益率 IRR、三种收益率衡量(持有期收益率 HPR、时间加权收益率 TWRR、货币加权收益率 MWRR)。
三、统计基础:集中趋势(算术/几何/调和平均、中位数、众数)、离散度(方差、标准差、变异系数 CV)、偏度(skewness)与峰度(kurtosis)。
四、概率:条件概率、贝叶斯公式、期望与方差、协方差与相关系数、排列组合。
五、概率分布:正态分布、对数正态分布、二项分布。
六、抽样与推断:中心极限定理 CLT、标准误、置信区间、假设检验(t/z 检验、p 值)、简单线性回归入门。
高频考点:计算器五键(N/I-Y/PV/PMT/FV)熟练度、TWRR 与 MWRR 区分、68/95/99.7 法则、CLT、p 值与显著性、NPV 与 IRR 冲突取 NPV。
学习建议:先把金融计算器练到肌肉记忆,TVM 和收益率题不能卡壳;统计部分重在辨析概念(比如几何均值 vs 算术均值、相关不等于因果),不要死背公式。