时间序列:AR 自回归模型与单位根 unit root

自回归模型 AR(1) 形式为 Xt = b0 + b1·X(t-1) + ε,即用自身滞后值预测当前值。使用前提是序列协方差平稳(covariance stationary):均值、方差、自相关结构不随时间变化。
要点:检验模型设定是否正确,看残差自相关是否显著(应不显著)。若 b1=1 则存在单位根(unit root),序列变成随机游走(random walk),非平稳。
易错点:对非平稳序列直接回归会产生伪回归(spurious regression),得出看似显著实则无意义的结果;检验单位根用 Dickey-Fuller 检验;修正办法是先做一阶差分再建模。
你怎么判断一个序列是否该先差分?伪回归你踩过坑吗?欢迎讨论。